보통 금융인들은 고객에게 분산투자를 권합니다.

게다가 주로 해외시장 분산투자를 권합니다.

근거로 이야기 할 때

(1) 일반적으로 국내의 경우 글로벌 시장에서 차지하는

    시가총액이 미미하므로 글로벌로 투자해야 한다고 이야기 합니다.

(2) 그리고, 일반적인 분산투자 효과를 이야기 합니다.

과연 그럴까요 ?

진짜 12년 6개월간의 글로벌지수에 분산 투자했을때 그 효과가 탁월할까요 ?

2005년 1월 부터 12년 6개월동안 매일 투자를 한 3,052명의 고객중에

승자는 분산 투자자일까요 ? 국내 투자자일까요 ?

궁금하신가요 ?

막연하게 믿고 있었고 어느 누구도 토를 달지 않았는

해외펀드 분산투자.

그 면모를 첨부된 파일로 알려드립니다.

시트의 갯수는 6개 입니다. (맨 뒤 두개의 시트는 손대면 안됨)

1) 15개 지수 Full 챠트 비교 (모든 지수를 100으로 환산하여 방향 및 폭을 비교할 수 있음)

2) 대표 지수 챠트 비교

3) 분산투자 시뮬레이션 (노란색 부분의 투자 비중만 조절하면 됨. 다른 셀은 건드리면 안됨)

4) 앞에 시트의 분산투자와 단독투자 비교챠트

3번 시트 해석은

2005년 1월 부터 지금까지 보유했을 때 수익률과

각각 매일매일 다른 날짜에 투자한 고객 3,052명 중에

포트 투자해서 이긴 고객 비율과

단독 투자해서 이긴 고객 비율의 표현입니다.

확률적으로 포트 vs 단독투자

  이래 저래 보시고 해외펀드 분산투자에 대한 결론은

스스로 내려보심이 좋을 듯 합니다.

저는 제 나름대로 결론을 내렸습니다.

그리고, 흐름을 보시면 뭔가 보이는게 있을 겁니다.

그런 것은 댓글로 같이 공유했으면 좋겠습니다.

파악되는 것. 그리고, 앞으로의 효율적인 선택은 등등...

예를 들면,

(1) 지수의 방향성은 거의 동일하다.

(2) 지수의 장기 방향성은 우상향이다.

(3) 선진국일 수록 폭이 작고, 이머징 국가일수록 변동폭이 크다.

(4) 다른 국가와 다르게 미친듯이(?) 달린 국가는 Cricis 발생시

     그 하락폭도 어마무시하다.

(5) 투자시점에 따라서 Winner가 다르다.

     ex) 러시아 2년전 시점에 투자하면 코스피보다 월등한 수익.

(6) 비중에 따라서 분산투자 효과는 천차만별.

(7) 그러나, 길게 보면 이길 확률이 높다.

     (재미있는 것은 이머징 국가 포함할수록  분산투자가 유리함.)

     (즉, 다음에 변동성이 클 수 있는 이머징 국가를 꼭 편입시켜야 효과 좋음)

(8) 미국은 상승폭은 크지 않지만 변동성이 매우 작은 편이다.

(9) ............  (여러분 의견으로 채우겠습니다. ^^)

※ 어디에도 공개하지 않았습니다. 고객과 상담하면서

    직관적이고 쉽고 공감할 수 있는 객관적 데이타가

    필요해서 만들었습닌다.

   이안금융에서만 보실 수 있는 자료가 아닐까 생각합니다.

   도움이 되었으면 합니다. ^^

※ 가지고 놀(?)수 있는 원본파일은

    "Professional" 메뉴 게시판에 있습니다.

    위의 캡쳐는 예시입니다.